Lợi nhuận và thua lỗ là phương pháp theo dõi khả năng của một hệ thống giao dịch để tạo ra nhiều lợi nhuận hơn là thua lỗ trong một khoảng thời gian nhất định. Lợi nhuận và thua lỗ được tính bằng cách lấy lợi nhuận trung bình từ các giao dịch chiến thắng và chia nó bằng khoản thua lỗ trung bình từ các giao dịch thua lỗ. Kết quả là hai con số tạo thành tỷ lệ lợi nhuận và lỗ. Chuẩn chung cho một chiến lược thành công là nó sẽ tạo ra tỷ lệ lợi nhuận và thua lỗ ít nhất là 2: 1, nói cách khác là tỷ lệ lợi nhuận là 2 thì tỷ lệ thua lỗ là 1.